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プロフィットファクター2.0以上

プロフィットファクター2.0以上
大きな損切り
フォワードにはありませんが?80pipsの損切りをくらいました。利確は早く、損切りが遅いEAです。今後連続して損失がない事を願い、継続して稼働させてみます。 GogoJungle

【2022年版】プロフィットファクター(PF)が高いおすすめEA10選!

EA(自動売買)

多少勝率が悪くてもプロフィットファクターが高ければ利益として残る金額は多くなるため、トレーダーによってはプロフィットファクターを意識している人も少なくありません。

プロフィットファクターが高いEAを選ぶポイント

遡って1年前までのプロフィットファクターを見て選ぶ

トレードしたい通貨ペアで選ぶ

トレード経験が浅いうちはなるべくリスクが低い通貨ペアを使ったEAを選びましょう。

プロフィットファクター以外の運用実績を見て選ぶ

  • トレードスタイル
  • 勝率
  • リスクリターン率
  • 収益率(利益率)

プロフィットファクターだけにこだわらず、実績のバランスが良いEAでトレードするようにしましょう。

プロフィットファクターが高いおすすめEAトップ10

EA名PF通貨ペアトレードスタイル
あんずα3519.68AUD/NZDデイトレード
reserved_fund_system1725.88USD/JPY、AUD/JPYポジショントレード、スイングトレード
ランド円自分年金戦略EA1470ZAR/JPY
GO!GO!re758.96GBP/JPYデイトレード
ユーロドル1分足高速スキャEA465.4EUR/USDスキャルピング
EA_Gold_System151.93USD/JPYスキャルピング、デイトレード
ポジショントレード、スイングトレード
DOES151.プロフィットファクター2.0以上 5USD/JPYポジショントレード
Nanpin_Now_EURCAD124.12EUR/CADデイトレード、スイングトレード
東方不敗96.04EUR/USDスキャルピング
Trade Master86.13USD/JPY、GBP/JPY
EUR/JPY、AUD/USD
スキャルピング、デイトレード

1位:あんずα

通貨ペアAUD/NZD
トレードスタイルデイトレード
勝率99.81%
プロフィットファクター3519.68
リスクリターン率1.13
収益率28.19%

直近1年間のプロフィットファクターが驚異の3,000超えで、勝率も99.81%とエントリーしたトレードはほぼ確実に利益に繋げています。

2位:reserved_fund_system

通貨ペアUSD/JPY、AUD/JPY
トレードスタイルポジショントレード、スイングトレード
勝率95.74%
プロフィットファクター1725.88
リスクリターン率0.41
収益率13.63%

通貨ペアをUSD/JPY(ドル円)とAUD/JPY(豪ドル円)の2つを使いつつ両建てによって含み損のリスクを抑えているため、最小限のリスクで確実に利益を積み上げることができます。

3位:ランド円自分年金戦略EA

通貨ペアZAR/JPY
トレードスタイル
勝率95.24%
プロフィットファクター1470
リスクリターン率0.19
収益率1.8%

「ランド円自分年金戦略EA」はランドの高金利に目を付けて、ランドが安くなったタイミングでエントリーをしてそのままポジションを保有します。

4位:GO!GO!re

通貨ペアGBP/JPY
トレードスタイルデイトレード
勝率99.4%
プロフィットファクター758.96
リスクリターン率0.25
収益率4.37%

最大ロット数が低いため1回のトレードで大きな利益は期待できませんが、勝率が高いため安定したトレードが期待できます。

5位:ユーロドル1分足高速スキャEA

通貨ペアEUR/USD
トレードスタイルスキャルピング
勝率99.78%
プロフィットファクター465.4
リスクリターン率0.38
収益率6.9%

スキャルピングだからといって闇雲にエントリーするのではなく、確実に勝てる相場環境にならないとトレードしない慎重さも持ち合わせています。

6位:EA_Gold_System

通貨ペアUSD/JPY
トレードスタイルスキャルピング、デイトレード、
ポジショントレード、スイングトレード
勝率97.91%
プロフィットファクター151.93
リスクリターン率0.72
収益率27.65%

ロジックも大きな利益を狙うよりも安定性を重視しているため、長期的に使えるEAを探している人におすすめです。

7位:DOES

通貨ペアUSD/JPY
トレードスタイルポジショントレード
勝率98.23%
プロフィットファクター151.5
リスクリターン率0.22
収益率4.88%

トレンドもしくはレンジの「押し目買い」「戻り売り」を狙うスタイルで、複数のオシレーターによって負けるリスクが限りなく低いところだけを狙ってトレードしていきます。

8位:Nanpin_Now_EURCAD

通貨ペアEUR/CAD
トレードスタイルデイトレード、スイングトレード
勝率98.62%
プロフィットファクター124.12
リスクリターン率3.31
収益率3.3%

プロフィットファクターの高いEAはトレードスタイルやロジックの都合上リスクリターン率が低くなりがちですが「Nanpin_Now_EURCAD」はリスクリターン率が3.31と高めです。

9位:東方不敗

通貨ペアEUR/USD
トレードスタイルスキャルピング
勝率98.62%
プロフィットファクター96.04
リスクリターン率4.84
収益率14.プロフィットファクター2.0以上 81%

押し目買いをあえて捨てることでトレード回数は減るものの、負けトレードを減らすことができるため、勝率と共にプロフィットファクターも高い数字を出すことができます。

10位:Trade Master

通貨ペアUSD/JPY、GBP/JPY、EUR/JPY、AUD/USD
トレードスタイルスキャルピング、デイトレード
勝率98.32%
プロフィットファクター86.13
リスクリターン率0.03
収益率1.37%

またトレードで使う通貨ペアはUSD/JPY(ドル円)だけでなくクロス円(GBP/JPY、EUR/JPY)やAUD/USD(豪ドル/米ドル)にも対応しているのもメリットの1つと言えるでしょう。

プロフィットファクターとは

MT4 EAのバックテストとは、過去の特定の期間における取引データに基づきEAのパフォーマンスを測定し、EAの有効性をテストすることです。 その性格上、過去における有効性はテストできますが、現在の相場 .

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ドローダウンとは

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異国のドローン_EURUSDをレビュー!特徴・検証結果・運用実績を解説

EA(自動売買)

異国のドローン_EURUSDのストラテジーについて

通貨ペアEUR/USD
取引スタイルスキャルピング、デイトレード
最大ポジション数5(設定変更可能)
最大ロット数99(設定変更可能)
使用する時間足15分足
最大ストップロス80(設定変更可能)
テイクプロフィット10
両建てなし

マーチンゲール法とは?
ギャンブルで勝つ手法の1つで、負けたらかけ金を2倍にして勝つまでかけ続ける方法。1回でも勝てば100%利益が残るが連敗中はずっとかけ続けないといけないため膨大な資金が必要になる

ナンピンとは?
含み損が出ているポジションを買い増しして平均購入単価を下げること。値動きが反転した場合利益が出る価格は下がるが、値動きが反転しなければ含み損がより大きくなり強制ロスカットになるリスクが高くなる

異国のドローン_EURUSDの運用実績について

収益101,242円
収益率32.64%
プロフィットファクター3.29
勝率94.67%
平均利益685円
最大ドローダウン7.18%
平均損失-3,700円
最大利益2,173円
最大損失-8,851円
トレード月損益勝率トレード回数
2021年1月5,196円100%5回
2021年2月6,439円100%3回
2021年3月5,906円91.67%6回
2021年4月12,246円100%8回
2021年5月7,897円100%8回
2021年6月2,016円100%2回
2021年7月2,043円100%2回
2021年8月3,356円100%3回
2021年9月5,497円87.5%8回
2021年10月4,931円80%3回

異国のドローン EURUSDの最大の特徴は高い勝率にあります。

異国のドローン_EURUSDのメリット

勝率が高いトレードをしてくれる

異国のドローン EURUSDのトータル勝率は90%以上あり、月間の勝率も低い月であっても80%以上あるため安定した利益を出してくれます。

プロフィットファクター2以上でトレードしてくれる

プロフィットファクターとは?
総利益と総損失の割合のこと。プロフィットファクターが1以上ならプラス収支になり、1以下ならマイナス収支になる

異国のドローン EURUSDはトータルのプロフィットファクターは3.29とかなり高い数値のため、利益が出やすい自動売買です。

安定して長期的に運用できる

  • 期間:2003年5月~2019年10月
  • 勝率:91.14%(買い92.36%、売り89.92%)
  • P.F:2.15

16年分の検証をした結果、勝率も90%以上ありプロフィットファクターも2以上あるため、採用しているロジックは長期的に有効だというが分かります。

異国のドローン_EURUSDのデメリット

月間のエントリー回数は少なめ

月間利益で1万円いかないことが多い

トレードする通貨ペアは「ユーロドル」のみ

異国のドローン_EURUSDの口コミ

長期的に良い
数日の結果でEAは判断できない、異国のドローンは数か月稼働しているが負けも少なく着実に資金を増やしているのでやはりすごいです。
今後マイナー通貨の開発も期待したいです。

GogoJungle

大きな損切り
フォワードにはありませんが?80pipsの損切りをくらいました。利確は早く、損切りが遅いEAです。今後連続して損失がない事を願い、継続して稼働させてみます。

GogoJungle

2月の負けが、、、でも、いいEAだと思います。
他の方のレビューでは2月にくらったようですが、バックテストしてたから逃れたくちです。
今のところ問題ありません、多分。
とりあえず小ロットで回してみます。

GogoJungle

良い意見としては「長期的に運用できる」「負けが少ない」というものが多かったです。

反対に悪い意見としては 「すぐに損切を受けた」「損切が深い」 という意見が目立ちました。

口コミを総括すると異国のドローン EURUSDは短期的に見ると損をするリスクがあるものの、長期的に運用すると安定して利益が出せる自動売買ツールだというのが分かります。

バックテストの結果から勝率90%以上、プロフィットファクターも2以上ですから、長く使えば使うほど利益が積み重なっていきます。

グリッド・マーチンゲールEA「Tiburon EA」の使い方・運用方法まとめ

海外FX

  • リカバリーファクター8.2、プロフィットファクター4.28と非常に優秀
  • プロフィットファクター2.0以上
  • 最大ドローダウンも20%と低く、長期運用にも耐えられる
  • 月間利益率も8%と優秀(AutoLot=3.0運用時)
  • パラメータ「AutoLot」で月利・最大ドローダウンを簡単に調整できる (要ログイン)と相性がいい

Tiburon EAのバックテスト成績(過去5年間)

  • リカバリーファクター:8.2
  • プロフィットファクター:4.1
  • 最大ドローダウン:19.プロフィットファクター2.0以上 21%
  • 勝率:73%
  • 平均利益:147ドル
  • 平均損失:-98ドル
  • 取引回数:3232回(年間646回)

Tiburon EAの特徴

その1:リカバリーファクターが8.2、プロフィットファクターが4.1と優秀

その2:最大ドローダウンも20%と低く、長期運用にも耐えられる

その3:月間利益率は8%前後と控えめ(AutoLot=3.0)

その4:「AutoLot」を高くすれば、ハイリスク運用もできる

その5:低頻度でマーチンゲールを行うので、ロットの増やしすぎに注意

その6:利幅が10pips以上と広く、どんなブローカーでも利益を出しやすい

その7:価格は399ドルとやや高め(将来的に値上げあり)

Tiburon EAの設定パラメーター

sec1:重要な設定

  • Number of orders Max:最大保有ポジション数(デフォルトは「100」)
  • Use Fifo Rules:FIROルールを適用する(デフォルトは「false」)
  • Allow Sell and Buy at same time:売り・買いポジを同時保有する(デフォルトは「true」)
  • Magic Number ID:マジックナンバーの設定(デフォルトは「949494」)
  • Order Comment:注文時のコメント(デフォルトは「Tiburon_EA」)

sec2:スプレッドフィルター

  • Max_Spread:許容スプレッドの最大値(デフォルトは「500=50pips」)

sec3:ロット(特に重要な項目)

  • FixLot:固定ロット(デフォルトは「0.01」)
  • AutoLot(put Fixlot = 0):資金のn%でロット設定(デフォルトは「3.0」)

sec4:トレード設定

  • Enable RSI Trades:RSIトレードを適用する(デフォルトは「true」)
  • RSI Periods:RSIの適用期間(デフォルトは「8」)
  • RSI Applied Price:RSIの適用価格(デフォルトは「Weighted Price(高値+安値+終値+終値の1/4)」)
  • RSI Up Level:RSIの高値ライン(デフォルトは「60」)
  • RSI Down Level:RSIの安値ライン(デフォルトは「40」)
  • RSI Timeframe:RSIの適用時間足(デフォルトは「1時間足」)
  • RSI_D1_Filter:RSIのD!フィルター(デフォルトは「true」)
  • Enable Stochastic Trades:ストキャスティックトレードを適用する(デフォルトは「true」)
  • Stochastic Timeframe:ストキャスティクスの適用時間足(デフォルトは「1時間足」)
  • K_Period:Kラインの期間(デフォルトは「5」)
  • D_Period:Dラインの期間(デフォルトは「3」)
  • Slowing:スローイング(デフォルトは「3」)
  • Stochastic Method:ストキャスティクスの方法(デフォルトは「シンプル」)
  • Stochastic Price:ストキャスティクスの価格(デフォルトは「Low/High」)

sec5:タイムフィルター

  • Enable Time Filter:タイムフィルターを適用する(デフォルトは「false」)
  • Start Time(hour):トレード開始時間(デフォルトは「0」)
  • Stop Time(hour):トレード終了時間(デフォルトは「24」)

sec6:トレードする曜日

  • Monday:月曜日にトレードする(デフォルトは「true」)
  • Tuesday:火曜日にトレードする(デフォルトは「true」)
  • Wednesday:水曜日にトレードする(デフォルトは「true」)
  • Thursday:木曜日にトレードする(デフォルトは「true」)
  • Friday:金曜日にトレードする(デフォルトは「true」)
  • Saturday:土曜日にトレードする(デフォルトは「true」)
  • Sunday:日曜日にトレードする(デフォルトは「true」)

sec7:グリッド設定

  • Increase_Amount:ロットの増加率(デフォルトは「1.0」)
  • Points distance between Orders:ポジション間の距離(デフォルトは「60=6pips」)
  • Open 1 order- 1 bar for Grid:1バーにつき1ポジション(デフォルトは「true」)

2つ目の「Points distance between Orders」では、グリッドトレードにおける保有ポジションの距離を設定できます。

3つ目の「Open 1 order- 1 bar for Grid」では、ローソク足1本につきトレード回数を1回に限定します。ローソク足がどれだけ長くなっても、取引回数が1回なら過大なリスクを取らずに済みます。

sec8:損切り・利食い設定

  • MainTP:利食いのポイント(デフォルトは「60=6pips」)
  • Close only at bar close:ローソク足の終値で決済(デフォルトは「true」)
  • Global Stop Loss:グローバルストップロスを適用する(デフォルトは「true」)
  • global stop loss amount each 0.01:0.01ロットあたりのストップロス(デフォルトは「1000」)
  • Close Friday:金曜日にポジションを決済(デフォルトは「false」)
  • Close Friday Hour:金曜日の決済時間(デフォルトは「23」)

3つ目の「Global Stop Loss」は、損失が一定以上になるとすべてのポジションを損切りする設定。デフォルトの設定だと、運用ロット0.01ロットあたり1,000ドルの損失でストップロスが発生します。

バックテストの評価指標まとめ

※平均損失は負数 ※ (1-勝率)は敗率です。

純損益がプラスであれば期待利得はプラスとなり、純損益がマイナスであれば期待利得はマイナスとなるので期待利得は0が閾値と言えます。EAの期待利得が0以上であれば、トータルでプラスということになります。

グラフで見る期待利得の特徴

この特性により期待利得は基本的に単利運用のバックテストデータしか正しく評価できないことになります。複利運用のデータを評価するときには、損益を単利運用に換算したデータに計算しなおしてから期待利得を算出する必要があります。

◆プロフィットファクター(PF)

利益合計と損失合計の割合を計算したものです。期待利得が「1取引あたりの損益」という形でリターンの大きさを表す評価指標であったのに対して、PFは「損失1に対する利益の大きさ」という形でリターンの大きさを表す指標だと言えます。

※損失合計と平均損失は負数

利益合計より損失合計が大きければPFは1.0を下回るため、1.0が閾値となります。ネットなどでよくPFは2.0以上が良いとか1.5以上が良いとか言われますが、1.0以外の基本的に明確な閾値はありません。数値の良し悪しは「何と比較するか」「どんな条件か」によって変わります。

ランダムなトレードのPFとの比較

ランダムなトレードでは、スプレッドなどの取引コストを考慮しないとき「PF=1.0」に収束することになりますが、実際には偶然起こる振れ幅があります。
取引数がnとすると片側95%の確率でランダムなトレードのPFの偶然起こりうる上振れ値は次の式になります。

この式にEAのバックテストの取引回数をnに代入して計算し、計算結果よりもバックテストのPFが高ければ、そのEAに優位性がある可能性が高いと言っていいでしょう。

GHPRは各損益によって資産が平均で何%変動したかを示す指標です。複利運用でのGHPRが最大のシステムは、最も大きな利益額を出します。

◆最大ドローダウン(最大DD)

他の評価指標は損益データをまとめたものであるのに対して、最大ドローダウンはひとつのバックテストデータでひとつだけサンプリングされるデータです。一部例外を除いてバックテスト結果の最大ドローダウンを将来発生するドローダウンの推測に役立てようとするのは間違いです。バックテストの最大ドローダウンを越えたらEAを停止するというルールをよく聞きますが、合理的なやり方ではないと思います。

最大ドローダウンの扱うときの注意点

注意点①単一バックテストの最大ドローダウンは無意味

注意点②最大ドローダウン横軸とセットで扱う

最大ドローダウンは○○円 → ×

過去100取引での最大ドローダウンは○○円 →

このような疑問があってもバックテストの横軸(プロフィットファクター2.0以上 取引回数)とリアルフォワードの横軸(取引回数)がそろってないため比較することはできないのです。リアルフォワード100回目の時点での最大ドローダウンが大きいのか小さいのかを調べるためには、取引数100回のバックテストを複数用意してその平均と比較するなどの作業が必要です。最大ドローダウンの扱いがわからないと間違ったリスク管理につながると思います。

注意点③最大ドローダウンは複数個サンプリングして評価する

最大ドローダウンが1個だけでは評価の仕様がありません。横軸(サンプルサイズ)をそろえた最大ドローダウンを複数のサンプルから抽出して、その平均値や標準偏差(バラツキ)を評価するようにしましょう。
また、最大ドローダウンはモンテカルロ分析スタートトレード分析を利用することで多数のサンプルから評価することもできます。

◆リカバリファクタ―(RF)

リスクリターン率リターンドローダウンレシオレストレーションファクターとも呼ばれます(呼び方がたくさんある)。

RFを扱うときの注意点

EAの期待値がプラスであれば、RFは取引回数が増えていくほどに数値が増えていきます。これは純損益が取引を重ねるごとに増えるためです。多くのバックテスト指標は取引回数が増えるごとに値が収束するのに対して、RFは値の収束がないため、扱いが難しいものになっています。

リライアビリティファクター

◆シャープレシオ(Sharpe ratio)

AHPRとHPRの計算方法は上のGHPRを参照してください。

シャープレシオは計算式を使い分けることで単利運用にも複利運用にも対応できる指標です。一般的にはシャープレシオが高いと損益が安定する、資産曲線がきれいな右肩上がりになると言われています。損益のバラツキがリスクになるという考え方はトレーダーにとって非常に重要なものだと思います。

シャープレシオ=1が意味するもの

ばらつきが大きいほど不安定になるイメージが掴めるでしょうか

シャープレシオが定義するリターンは平均値であるため損益の中心を示しており、リスクはばらつきなので、シャープレシオが0よりも大きいほどに損失の割合が少なく安定したものであることを示しています。

「利益の割合、損失の割合って勝率のことじゃないの?」
と疑問に思うかもしれませんが、実際の損益データは正規分布になるとは限らないので勝率とは一致しません。
勝率は損益データを利益と損失の2つに分けるだけですが、シャープレシオは全体的に平均値の近くに損益がまとまっていればポジティブに、平均値から遠い値の損益が多ければネガティブに反応します。この性質により、シャープレシオは勝率よりも価値のある情報だと言えると思います。

◆ソルティノレシオ(Sortino ratio)

ソルティノレシオはシャープレシオをもとに考えられたもので、シャープレシオはリスクを「リターンのばらつき」としたのに対して、ソルティノレシオはリスクを下方リスク(損失方向のばらつき)に限定しています。「利益となる方向へのばらつきはリスクではないんじゃないか」と考えるとイメージしやすいと思います。

下方リスクについて

OnTesterのソースコード(MQL5)

◆回帰分析による決定係数(R2)

決定係数は 0 ~ 1 の数値となり、データが近似線に近いほど(まっすぐなデータであるほど)1に近づき、近似線からばらついているほど0に近づくものです。バックテストの損益データに適応することでEAの安定度合いを示す可能性があります。

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